长江期货股份有限公司关于私募资产管理计划关联交易及自有资金相关事项的公告

2023年1月12日，中国证监会修订发布《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》（以下合称《资管新规细则》），并于2023年3月1日起生效。按照《资管新规细则》最新要求，长江期货股份有限公司（以下简称“管理人”）现将旗下持续运作的私募资产管理计划（包括集合资产管理计划和单一资产管理计划）中关于关联交易、自有资金的有关事项明确如下：

一、关联交易

（一）关联方范围

关联方按照《企业会计准则》的规定确定。资产管理计划关联方指管理人、托管人及前述机构的控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司。

（二）一般关联交易和重大关联交易的区分标准

一般关联交易和重大关联交易认定标准详见管理人网站公告。

（三）管理人对关联交易的内部管控机制

管理人制定关联交易管理制度，对关联交易认定标准、交易定价方法、交易审批程序进行规范。管理人积极遵循委托人利益优先的原则、遵守相关法律法规的规定操作、积极防范利益冲突。

管理人将通过系统或人工的方式对每笔投资进行事前监控和审批，判断其是否属于重大关联交易或一般关联交易。开展重大关联交易时，将采取一事一批的形式，说明投资的必要性和相关费用定价的公允性、合理性。

关联交易完成后，管理人将及时向投资者和托管人进行披露，并向中国证监会相关派出机构报告。

（四）关联交易的特别风险揭示

投资者签署资产管理合同即表明充分理解并同意管理人可以将资产管理计划可进行一般关联交易。管理人无需就一般关联交易再行分别取得投资者的授权，管理人在一般关联交易完成后会及时向投资者进行披露，可能存在投资者因获取上述信息相对滞后而无法及时知悉本计划从事一般关联交易的风险。

管理人在从事重大关联交易前5个工作日以管理人公司网站公告方式，征求投资者意见。委托人应在公告指定日期内反馈管理人，逾期未做答复的视为同意重大关联交易事项。委托人不同意重大关联交易事项的，可在管理人设置的特别开放期申请退出资产管理计划，逾期未提出退出申请的视为同意重大关联交易事项。可能存在投资者未及时告知管理人或未明确拒绝管理人开展重大关联交易从而未能及时退出风险。

管理人积极遵循委托人利益优先的原则、遵守相关法律法规的规定操作、积极防范利益冲突，但依然不能避免未来可能发生的关联交易和利益冲突风险，可能因管理人运用计划财产从事关联交易被监管部门认为存在利益输送、内幕交易的风险，进而可能影响投资者的利益。管理人运用计划财产从事关联交易时可能依照相关法律法规被限制相关权利的行使，进而可能影响计划财产的投资收益。管理人不保证从事关联交易不会产生投资损失，投资者确认其同意后的相关关联交易的损失由投资者承担。

同时，托管人关联方名单由托管人提供或公开披露，可能存在托管人不提供前述名单或提供的名单不完整的情形。投资者可能面临因资产管理计划关联方名单的获取、界定、识别不准确、不完整、不及时导致管理人无法及时准确识别相关重大关联交易，以至于资产管理计划从事前述相关重大关联交易未事先再单独征询投资者意见的风险及其他可能的相关风险。也可能存在投资者认知的资产管理计划关联方、一般和重大关联交易的区分标准与管理人采用的名单和标准不完全一致的风险。

二、集合资产管理计划中证券期货经营机构自有资金参与及退出

（一）自有资金参与集合资产管理计划

管理人及其子公司、管理人母公司及其他子公司以自有资金参与集合资产管理计划，应符合资产管理合同、《资管新规细则》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和监管机构的相关规定。

（二）自有资金的参与与退出方式

管理人及其子公司、管理人母公司及其他子公司以自有资金参与集合资产管理计划份额的持有期限不得少于6个月。管理人及其子公司、管理人母公司及其他子公司以自有资金参与、退出集合资产管理计划时，应当提前5个工作日以官网公告等方式告知全体委托人和托管人，并取得其同意。

委托人不同意管理人及其子公司、管理人母公司及其他子公司以自有资金参与、退出的，可在募集期结束前或最近一个固定开放日申请退出资产管理计划，具体以管理人的公告为准。未退出资产管理计划的，视为同意管理人及其子公司、管理人母公司及其他子公司自有资金参与、退出。

（三）自有资金参与的份额比例及金额

管理人及其子公司、管理人母公司及其他子公司以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。中国证监会对证券期货经营机构自有资金投资比例另有规定的，从其规定。因资产管理计划规模变动等客观因素导致前述比例被动超标的，管理人应当依照中国证监会规定及合同的约定及时调整达标，为调整持有比例，证券期货经营机构有权设置仅供证券期货经营机构自有资金退出的特别开放期进行调整。

为应对集合资产管理计划巨额赎回以解决流动性风险，或者中国证监会认可的其他情形，在不存在利益冲突并遵守合同约定的前提下，管理人及其子公司、管理人母公司及其他子公司以自有资金参与及其后续退出集合资产管理计划可不受本条（二）、（三）款规定的限制，但事后应及时通过管理人网站公告告知委托人和托管人，并向管理人所在地中国证监会派出机构报告。

关于关联交易、自有资金的有关事项，如法律法规或监管部门另有规定的，按其规定处理，无需修改合同，管理人通过管理人网站、电子邮件或其他方式告知投资者和托管人相关事宜。

长江期货股份有限公司

2023年8月1日